Abstract
This paper deals with the problem
This method covers constrained minimization problems and is a generalization of the Newton’s method, preserving its quadratic convergence property in a (n−p) dimensional manifold.
The algorithm given hereinafter is applicable to problems with inequality linear constraints.
Sommario
Dato il problema
è presentato un metodo di ricerca della soluzione (che è una generalizzazione del metodo di Rosen) a convergenza quadratica.
Sef(x) è una forma quadratica, tale metodo consente di determinare il minimo dif (x) in una sola iterazione attraverso la soluzione di un sistema lineare di (n−p) equazioni.
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Bibliografia
A. R. Colville,A Coperative study of non linear programming codes, IBM Technical Report 320/2949 (1968).
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Andreuzzi, F., Taddei, F. Minimizzazione di funzioni convesse con vincoli lineari di uguaglianza. Calcolo 13, 313–320 (1976). https://doi.org/10.1007/BF02575938
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DOI: https://doi.org/10.1007/BF02575938