Abstract
Vengono studiate le proprietà delle intensità istantanee di interesse di leggi finanziarie scindibili non necessariamente omogeneef(x, s, t). Esse risultano dipendenti dal montante e dal tempo finale secondo il modello\(\bar \rho (f(x,s,t),t)\). Ciò porta ad ottenere una naturale corrispondenza fra leggi finanziarie scindibili ed equazioni differenziali ordinarie. Si esaminano in dettaglio i casi particolari di leggi uniformi, leggi omogenee e leggi uniformi-omogenee, individuando la forma delle equazioni differenziali ad esse associate. Si estendono infine i risultati a leggi finanziarie del tipo\(g(x,\bar t,s,t)\), che dipendono anche dalla variabile istante decisionale\(\bar t\).
Summary
We study the properties of the interest rates of the so-called “scindibili” financial laws (not necessarily homogeneous)f(x, s, t). They explicity depend on the value off andt only, according to the form\(\bar \rho (f(x,s,t),t)\). This suggests a natural correspondence between such financial laws and ordinary differential equations.
The particular cases of uniform laws, homogeneous laws and uniform-homogeneous laws are examined and the structure of the associated differential equations are obtained.
The previous results are extended to the financial laws of type\(g(x,\bar t,s,t)\) which also depend on a decisional time\(\bar t\).
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Mulazzani, M. Aspetti dinamici di leggi finanziarie scindibili. Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali 16, 87–97 (1993). https://doi.org/10.1007/BF02086764
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