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Zeitschrift für Operations Research

, Volume 32, Issue 2, pp 95–100 | Cite as

On selecting an extreme value distribution

  • K. A. Ariyawansa
Theory
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Abstract

In a recent paper Hernández and Johnson (1984) have given a procedure based on Bayesian statistical inference for selecting an extreme-value distribution to “best” fit available data. In this note we give an alternative derivation of part of their results. This derivation — based onstructural inference (Fraser 1968) — provides theoretical support for these results that would not be present on the basis of their derivation using Bayesian techniques.

Key words

Extreme value distributions Bayesian inference structural inference 

Zusammenfassung

Für die Auswahl einer Extremwertverteilung, die vorgelegten Daten “optimal” angepaßt ist, wurde von Hernández und Johnson (1984) ein Verfahren angegeben, das auf dem Bayes-Prinzip beruht. In dieser Arbeit wird ein anderer Zugang zu einem Teil jener Resultate aufgezeigt. Dieser auf der “structural inference” von Fraser (1968) beruhende Zugang liefert eine zusätzliche theoretische Rechtfertigung jener Verfahren.

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References

  1. Brenner D, Fraser DAS (1982) On the foundations: statistical models and inference. Canadian Journal of Statistics 10:155–161Google Scholar
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  3. Hernández F, Johnson RA (1984) Selecting an extreme-value distribution and transforming to a specified distribution. Operations Research 32:715–725Google Scholar

Copyright information

© Physica-Verlag 1988

Authors and Affiliations

  • K. A. Ariyawansa
    • 1
  1. 1.Department of Pure and Applied MathematicsWashington State UniversityPullmanUSA

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