Zeitschrift für Operations-Research

, Volume 27, Issue 1, pp B163–B178 | Cite as

Überlegungen zur metrischen Bernoulli-Entscheidungsregel bei Unsicherheit

  • G. Reichel
Abhandlungen Serie B: Praxis

Zusammenfassung

Der Verfasser hat in einer ausführlichen Darstellung eine Nutzentheorie beschrieben, die
  1. 1.

    den Nutzen aus einem sicheren Vermögenszuwachs vom Nutzen eines Zufallsgeschehens trennt, und die

     
  2. 2.

    praktikabel ist, weil vorausgesetzt wurde, daß Erwartungswert, Varianz und Schiefe exakt den Nutzen bestimmen.

     

Diese Darstellung führte zu endlichen Intervallen [x m ,x M ], welche die Realisierungen der Zufallsspiele enthalten. Die festgestellten Eigenschaften dieser Intervallgrenzen geben zu der Vermutung Anlaß, sie als vertretbaren Finanzrahmen zu interpretieren.

Summary

The author has in detail described an utility theory which
  1. 1.

    separates the utility of a certain money increase from the utility of random event and which

     
  2. 2.

    is practivable because of the assumption that expectation value, variance and skewness exactly determine the utility.

     

This representation results in finite intervals [x m ,x M ] which contain teh realisation of the random games. The characteristics which have been found for these limits of the intervals let assume the interpretation as justifiable financial bounds.

Literaturverzeichnis

  1. Reichel, G.: Mathematische Grundlagen der Lebensversicherung Teil 4: Vom Finanzierbarkeits-nachweis zur Nutzentheorie. Schriftenreihe Angewandte Versicherungsmathematik Heft 14, Karlsruhe 1982.Google Scholar

Copyright information

© Physica-Verlag 1983

Authors and Affiliations

  • G. Reichel
    • 1
  1. 1.Gothaer Lebensversicherung a.G.Göttingen

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