Summary
Given a random closed setM, adapted to a filtration (ℱ t ), we construct a local time ofM which is both (ℱ t ) adapted and (ℱ Dt ) predictable, whereD t =inf{s>t: s∈M}. Similarly an exit system, both (ℱ t ) optional and (ℱ Dt ) predictable, is associated withM and with the process representing the future at each timet. The paper is motivated by the markovian case, where the general results are applied to Ray processes.
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Maisonneuve, B. Systèmes de sortie ℱ Dt prévisibles. Probab. Th. Rel. Fields 80, 395–405 (1989). https://doi.org/10.1007/BF01794431
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DOI: https://doi.org/10.1007/BF01794431