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Le problème de temps d'Arrêt optimal déterministe et l'inéquation variationnelle du premier ordre associée

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Résumé

On caractérise le coût optimal d'un problème de temps d'arrêt déterministe comme la solution maximum d'une inéquation variationnelle du premier ordre. On obtient quelques propriétés de régularité pour le coût optimal.

Abstract

We give a characterization of the optimal cost of a deterministic stopping time problem as the maximum solution of a first order variational inequality. We obtain some properties of regularity for the optimal cost.

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Authors and Affiliations

  1. Université de Paris-Dauphine and Department of Mathematics, Wayne State University, 48202, Detroit, MI, USA

    José-Luis Menaldi

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  1. José-Luis Menaldi
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Menaldi, JL. Le problème de temps d'Arrêt optimal déterministe et l'inéquation variationnelle du premier ordre associée. Appl Math Optim 8, 131–158 (1982). https://doi.org/10.1007/BF01447755

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