Summary
Continuous semimartingales in ℝd which martingale part is a brownian motion are shown to admit self-intersection local times ford≦3. Whend=2, we obtain a Tanaka formula and a Varadhan type renormalization.
Résumé
On montre l'existence des temps locaux d'intersection pour les semimartingales continues à valeurs dans ℝd dont la partie martingale est brownienne (d≦3). Pourd=2, on obtient une formule de Tanaka et un résultat de renormalisation du type de celui de Varadhan.
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Bertoin, J. Temps locaux d'intersection de mouvements browniens perturbés et applications. Probab. Th. Rel. Fields 85, 33–42 (1990). https://doi.org/10.1007/BF01377626
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