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  2. Probability Theory and Related Fields
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Jonction maximale en distribution dans le cas markovien
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  • Published: December 1990

Jonction maximale en distribution dans le cas markovien

  • Victor Harison1 &
  • Serguey Nikolaievitch Smirnov2 

Probability Theory and Related Fields volume 84, pages 491–503 (1990)Cite this article

  • 79 Accesses

  • 4 Citations

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Summary

A representation of reversed submartingales is used to establish that the epoch of a maximal distributional junction can be chosen as a randomized stopping time for the Markov chains (inhomogeneous) with different initial distributions and the same transition probabilities. Also, we give an example to show that the maximal distributional junction is not unique even if additional conditions are imposed.

Résumé

Une représentation des sousmartingales retournées est utilisée pour établir que le moment de jonction maximale en distribution peut être choisi comme un temps d'arrêt randomisé pour les chaînes de Markov (non homogènes) de mêmes probabilités et de distributions initiales différentes. En outre nous illustrons, à partir d'un exemple, la non-unicité de la jonction maximale en distribution et ceci malgré des conditions supplémentaires.

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Authors and Affiliations

  1. E.E.S. Sciences, B.P. 906, 101, Antananarivo, Madagascar

    Victor Harison

  2. Faculté de Cybernétique et de Calcul Mathématique, Université d'Etat de Moscou, Moscou, URSS

    Serguey Nikolaievitch Smirnov (Chaire de la Statistique Mathématique)

Authors
  1. Victor Harison
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  2. Serguey Nikolaievitch Smirnov
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Harison, V., Smirnov, S.N. Jonction maximale en distribution dans le cas markovien. Probab. Th. Rel. Fields 84, 491–503 (1990). https://doi.org/10.1007/BF01198316

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  • Received: 19 February 1989

  • Revised: 11 August 1989

  • Issue Date: December 1990

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF01198316

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