Sur l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles

  • Dominique Lepingle
  • Jean Mémin
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Sommaire

Nous donnons des conditions suffisantes pour que la martingale locale (M) définie par C. Doléans-Dade soit une martingale uniformément intégrable. Le lien est établi avec la martingale locale exponentielle α(N, z, Μ) de Kunita-Watanabe, ce qui permet de généraliser un théorème de Novikov.

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Copyright information

© Springer-Verlag 1978

Authors and Affiliations

  • Dominique Lepingle
    • 1
  • Jean Mémin
    • 2
  1. 1.Département de MathématiquesUniversité d'OrléansOrléans CedexFrance
  2. 2.I.R.I.S.A., Laboratoire associé n‡ 227Université de RennesRennes Cedex BP 25 AFrance

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