Advertisement

Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semi-martingales

  • Jean Jacod
  • Jean Mémin
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Références

  1. 1.
    Brémaud, P.: A martingale approach to point processes. Ph.D. thesis, El. Res. Lab. Berkeley; M-345 (1972)Google Scholar
  2. 2.
    Courrège, P., Priouret, P.: Temps d'arrÊt d'une fonction aléatoire, relations d'équivalence associées et propriétés de décomposition. Publ. Inst. Statist. Univ. Paris 14, 245–274 (1965)Google Scholar
  3. 3.
    Dellacherie, C.: Capacités et processus stochastiques. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1972Google Scholar
  4. 4.
    Doléans-Dade, C.: Quelques applications de la formule de changement de variables pour les semi-martingales. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete 16, 181–194 (1970)Google Scholar
  5. 5.
    Doléans-Dade, C., Meyer, P. A.: Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales. Sém. Probab. Strasbourg IV. Lecture Notes in Math. 124. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1970Google Scholar
  6. 6.
    Ershov, M. P.: On the absolute continuity of measures corresponding to diffusion processes. Theor. Probability Appl. 17, 173–178 (1972)Google Scholar
  7. 7.
    Grigelionis, B.: On the absolute continuity of measures corresponding to stochastic processes. Litovsk. Mat. Sb. 11, 783–794 (1971)Google Scholar
  8. 8.
    Grigelionis, B.: On the structure of densities of measures, corresponding to stochastic processes. Litovsk. Mat. Sb. 13, 71–78 (1973)Google Scholar
  9. 9.
    Grigelionis, B.: On non-linear filtering theory and absolute continuity of measures, corresponding to stochastic processes, second Japan-USSR symp. Lecture Notes in Math. 330. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1973Google Scholar
  10. 10.
    Jacod, J.: Multivariate point processes: predictable projection, Radon-Nikodym derivatives, representation of martingales. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete 31, 235–253 (1975)Google Scholar
  11. 11.
    Jacod, J.: Un théorème de représentation pour les martingales discontinues. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete 34, 225–244 (1976)Google Scholar
  12. 12.
    Kailath, T.: The structure of Radon-Nikodym derivatives with respect to Wiener and related measures. Ann. Math. Statist. 42, 1054–1067 (1971)Google Scholar
  13. 13.
    Kailath, T., Zakai, M.: Absolute continuity and Radon-Nikodym derivatives for certain measures relative to Wiener measure. Ann. Math. Statist. 42, 130–140 (1971)Google Scholar
  14. 14.
    Kailath, T., Segall, A.: Radon-Nikodym derivatives with respect to measures induced by discontinuous independent increments processes. (à paraÎtre)Google Scholar
  15. 15.
    Kunita, H.: Cours de 3ème cycle. Univ. Paris VI (1974)Google Scholar
  16. 16.
    Liptzer, R., Shyriaev, A.: Sur l'absolue continuité des mesures, correspondant aux processus de type diffusion, par rapport à la mesure brownienne. Izv. Akad. Nauk, SSSR Ser. Mat. 36, 847–889 (1972)Google Scholar
  17. 17.
    Liptzer, R., Shyriaev, A.: Statistique des processus stochastiques (filtrage non linéaire et questions liées). [En russe.] Moscou: Nauka 1974Google Scholar
  18. 18.
    Mémin, J.: Sur quelques problèmes fondamentaux de la théorie du filtrage. Thèse 3ème cycle, Univ. Rennes (1974)Google Scholar
  19. 19.
    Meyer, P. A.: Probabilités et potentiel. Paris: Hermann 1966Google Scholar
  20. 20.
    Meyer, P. A.: Intégrales stochastiques. Sém. Probab. Strasbourg, Lecture Notes in Math. 39, Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1967Google Scholar
  21. 21.
    Neveu, J.: Bases mathématiques du calcul des probabilités. Paris: Masson 1964Google Scholar
  22. 22.
    Orey, S.: Conditions for the absolute continuity of two diffusions. Trans. Amer. Math. Soc. 193, 413–426 (1974)Google Scholar
  23. 23.
    Orey, S.: Radon-Nikodym derivatives of probability measures: martingales methods. Dpt. Found. Math. Sc. Tokyo Univ. of Education (1974)Google Scholar
  24. 24.
    Skorokhod, A. V.: Studies in random processes. Reading: Addison-Wesley 1965Google Scholar
  25. 25.
    Stroock, D., Varadhan, W.S.: Diffusion processes with continuous coefficients I, II. Comm. Pure Appl. Math. 22, 345–400 et 479–530 (1969)Google Scholar
  26. 26.
    van Schuppen, J.H., Wong, E.: Transformations of local martingales under a change of law. Ann. Probab. 2, 879–888 (1974)Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1976

Authors and Affiliations

  • Jean Jacod
    • 1
  • Jean Mémin
    • 1
  1. 1.IRISA, Laboratoire associé nℴ 227, et Département de Mathématiques et InformatiqueUniversité de RennesRennes-CedexFrance

Personalised recommendations