Optimale Hyperkorridore—Begründung und Darstelung eines empiriebezogenen ökonometrischen Schätz- und Prognoseverfahrens
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Zusammenfassung
Im ersten Kapitel wird Kritik an herkömmlichen ökonometrischen Verfahren geübt. Sie stützt sich zum einen darauf, daß bei empirischen Anwendungen der Schätzverfahren im allgemeinen von fehlspezifizierten Modellen ausgegangen werden muß. Zum anderen ist bei solchen Verfahren keine Falsifikationsmöglichkeit von Hypothesen gegeben.
Die hier vorgestellte Methode basiert auf wenig restriktiven Annahmen, die mit empirischen Gegebenheiten vereinbar sind und sie ermöglicht Falsifikationen von Hypothesen. Ihr Grundgedanke besteht darin, daß für jeden Beobachtungsumfang T von (K+1)-tupeln ökonomischer Variablen Hyperkorridore konstruierbar sind, die Intervalle liefern, in denen sämtliche Werte der abhängigen Variable enthalten sind. Diese Intervalle lassen sich für Prognosen und zur Falsifikation nomologischer Hypothesen verwenden. Die Methode der optimalen Hyperkorridore ist bei schätztechnischen Problem-situationen, wie variierende Verhaltensparameter, Autokorrelation, Heteroskedastie, verzögerte endogene Variablen und Fehlern in den Variablen anwendbar. Auch im Fall interdepenter Systeme kann prinzipiell von MOH Gebrauch gemacht werden.
In einem einfachen empirischen Anwendungsbeispiel wird gezeigt, daß MOH zu kleineren Prognoseintervallen führen kann als die gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate.
Optimal hypercorridors—Foundation and presentation of an econometric method of estimation and prediction based on empirical facts
Summary
It is shown that conventional econometric models are misspecified when applied to empirical data. Furthermore in such models it is not possible to falsify hypotheses.
The method presented here is based on weak assumptions. Its fundamental idea is the fact that so called “hypercorridors” can be constructed which include all values of the dependent variable for any number of observations and variables. The method can be used for prediction and for falsification of hypotheses, and it is compatible with estimation problems like variing parameters, autocorrelation, heteroscedasticity, lagged endogenous variables, and errors in variables. In principle it can also be applied in the case of interdependent systems.
In a simple empirical example it is shown that prediction intervals produced by the new method may be smaller than intervals constructed by ordinary least squares.
Hypercorridors optimales—Fondation et présentation d'une méthode d'estimation et de prédiction basant en données empiriques
Résumé
Il est démontré que les modèles économetriques conventionels sont spécifiés incorrect s'ils sont appliqués à des series de nombres empiriques. En outre, il n'est pas possible de falsifier des hypothèses.
La méthode présentée ici, est basée sur des suppositions qui ne sont pas restrictifs. L'idée fondamentale de la méthode, est la connaissance qu'il est possible de construire “hypercorridors” dans lesquels sont inclus toutes les observations de la variable dépendante à chaque nombre d'observations et de variables. On peut appliquer la méthode pour prédictions et pour falsifications d'hypothèses. Elle est compatible avec des problèmes d'estimation comme paramètres variantes, autocorrelation, heteroscedasticité, variables dépendantes retardées et variables mesurée incorrect. Par principe, elle est applicable en cas de systèmes interdépendantes.
Il est demontré dans un simple exemple empirique que les intervalles de prédiction construits par la méthode nouvelle peut-être plus étroit que les intervalles construits par la méthode des carrés minimaux.
Оптимальные гиперкоридоры—основание и изображение эконометрического метода оценки и прогноза, основанного на эмпирических данных
Резюме
В первой главе критикуются традиционные эконометрические методы. Эта критика основывается на том, что при эмпирическом применении методов оценки надо в общем изойти из неправильно специфицированных моделей. Это касается также таких моделей, которых свойства функций оценки неизвестны, даже в случае правильной спецификации. К этому при таких методах не имеется возможность фальсификации гипотез.
Здесь изображенный метод основывается на мало рестрикционных предположениях, совместимых с эмпирическими данными. Он делает возможным фальсификации гипотез. Основная мысль этого метода заключается в том, что для каждого наблюдательного объема Т из (К+И) упорядоченных последовательностей экономических переменных образуемы гиперкоридоры, доставляющие интервалы, в которых содержатся все стоимости зависимых переменных. Эти интервалы возможно применять к прогнозам и фальсификациям номологических гипотез. Метод а оптимальных гиперкоридоров применим к проблемам оценки как вариирующие параметры поведения автокорреляция, гетероскедастия, задержанные эндогенные переменные и к ошибкам в переменных. Также в случае взаимозависимых систем возможно принципиально применять выше описанный метод.
На простом эмпирическом примере показывается, что метод оптимальных гиперкоридоров приводит к меньшим интервалом прогноз чем обычный метод наименьших квадратов.
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