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Blätter der DGVFM

, Volume 9, Issue 2, pp 91–107 | Cite as

Markov Chain Models in Life Insurance

  • Jan M. Hoem
Article

Keywords

Sample Path Life Insurance Markov Chain Model Disability Insurance State Markov Chain 
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Zusammenfassung

Die Theorie der Markoffschen Prozesse führt zu einer einheitlichen und allgemeinen Darstellung der Lebensversicherungsmathematik, wenn man voraussetzt, da\ die übergangsintensitÄten (z.B. Invalidisierung, Reaktivierung, Sterblichkeit) keiner Selektionswirkung unterworfen sind. Für allgemeine Versicherungsformen werden die sich ergebenden versicherungsmathematischen Barwerte sowie die Thielesche Differentialgleichung hergeleitet. Hieraus ergibt sich ein neuer Zugang zur Theorie der prospektiven und retrospektiven Reserven; die letztere Reservedefinition wird darüber hinaus auf zusammengesetzte BestÄnde ausgedehnt. Schlie\lich wird die Theorie auf den Fall unendlicher Markoffscher Prozesse und zufallsabhÄngiger Zahlungen erweitert. Die Untersuchung enthÄlt Beispiele, darunter der besonders interessante Fall der Versicherung von Teilinvalidisierungen.

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Copyright information

© DAV/DGVFM 1969

Authors and Affiliations

  • Jan M. Hoem
    • 1
  1. 1.Oslo

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