Optimal stratification and grouping by dynamic programming

Metrika volume 22, pages161–175(1975)Cite this article

Summary

In statistics and their fields of application a number of different problems in respect to stratification and grouping of random variables or their values result in optimization problems of the same structure. By a suitable transformation a global optimal solution of these problems can be determined by dynamic programming. The results are illustrated for discrete and continuous random variables by numerical results.

Zusammenfassung

In der Statistik und ihren Anwendungsgebieten führen verschiedene Aufgabenstellungen bei der Schichtung und Gruppierung von Zufallsgrößen, oder deren Realisationen auf Optimierungsprobleme derselben Struktur. Diese Optimierungsprobleme können durch eine geeignete Transformation auf eine Form gebracht werden, so daß eines der rekursiven Verfahren der dynamischen Optimierung zur Bestimmung eines globalen Optimums angewandt werden kann. An Beispielen diskreter und stetiger Zufallsvariablen wird die Vorgehensweise demonstriert.

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Affiliations

  1. Lehrstuhl für Unternehmensforschung, Technische Hochschule Aachen, Aachen

    Dr. W. Bühler

  2. Seminar für Statistik, Universität Mannheim, Mannheim

    Dr. T. Deutler

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  1. Dr. W. Bühler
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Bühler, W., Deutler, T. Optimal stratification and grouping by dynamic programming. Metrika 22, 161–175 (1975). https://doi.org/10.1007/BF01899725

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Keywords

  • Stratification
  • Stochastic Process
  • Probability Theory
  • Economic Theory
  • Dynamic Programming