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Transformation des martingales locales par changement absolument continu de probabilities

  • E. Lenglart
Article

Résumé

On étend le théorème de Girsanov, et sa généralisation due à Wong et Van Schuppen, au cas oÚ la loi de probabilitéQ est absolument continue par rapport à la loiP, mais ne lui est pas nécessairement équivalente.

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Copyright information

© Springer-Verlag 1977

Authors and Affiliations

  • E. Lenglart
    • 1
  1. 1.Département de MathématiquesUniversité de RouenMont Saint Aignan

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