Semimartingales gaussiennes — application au probleme de l'innovation

  • C. Stricker
Article

Summary

Recently N.C. Jain and D. Monrad [8] have obtained a decomposition of the paths of a gaussian quasimartingale into a martingale and a predictable process of integrable variation such that these components are jointly gaussian. In the first part of this paper we prove the same result for a gaussian semimartingale. In the second part we give some applications to the innovation problem.

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Copyright information

© Springer-Verlag 1983

Authors and Affiliations

  • C. Stricker
    • 1
  1. 1.Laboratoire de MathématiquesBesançon CedexFrance

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