Riassunto
Storicamente, uno dei primi studi relativi ai processi stocastici è dovuto a al matematico Bachelier che nel 1900 ha usato il modello del random walk per l’analisi dei mercati finanziari. L’idea è poi stata sviluppata pochi anni dopo, con i lavori di Einstein, Smoluchowski e Langevin e le applicazioni allo studio del moto Browniano, come discusso nel capitolo precedente.
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A.T. Bharucha-Reid, Elements of the Theory of Markov Processes and Their Applications (Dover Publications, 2010).
P. Ehrenfest, T. Ehrenfest, The conceptual foundation of the statistical approach in Mechanics (Cornell University Press, New York 1956).
M. Kac, Probability and Related Topics in Physical Sciences (Am. Math. Soc. 1957).
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Boffetta, G., Vulpiani, A. (2012). Processi stocastici discreti: Le catene di Markov. In: Probabilità in Fisica. UNITEXT(). Springer, Milano. https://doi.org/10.1007/978-88-470-2430-4_5
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