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Modellierung derivater Finanzinstrumente

Part of the series Studienbücher Wirtschaftsmathematik pp 285-318

Pfadabhängige Optionen

  • Georg SchlüchtermannAffiliated withFakultät für Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Flugzeugtechnik, Hochschule MünchenFakultät für Mathematik, Informatik und Statistik, Ludwig-Maximilians-Universität München
  • , Stefan Pilz

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Zusammenfassung

Wurden bisher amerikanische oder europäische Optionen behandelt, deren Auszahlungsfunktionen von einem Zeitpunkt abhingen, so wollen wir uns jetzt den Derivaten zuwenden, deren Auszahlungen von einer ganzen Periode bestimmt werden. Hier geht die Entwicklung des zugrundeliegenden Vermögenswertes über die gesamte Periode ein.