Zusammenfassung
Charakteristisch für die„klassische“ finanzmathematische Behandlung zukünftiger Zahlungsströme ( vgl. Kap. 1 bis 6 sowie Kap. 9 dieser Einführung ) ist, dass sowohl Anzahl, Höhe als auch Fristigkeit der vorkommenden Zahlungen als sichere oder ( wie im Fall von Zinssätzen ) als im Zeitablauf ( oder zumindest in gewissen Zeitintervallen ) konstante Daten vorausgesetzt werden.
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© 2011 Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
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Tietze, J. (2011). Exkurs: Derivative Finanzinstrumente - Futures und Optionen. In: Einführung in die Finanzmathematik. Vieweg+Teubner. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8130-4_8
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8130-4_8
Publisher Name: Vieweg+Teubner
Print ISBN: 978-3-8348-1545-3
Online ISBN: 978-3-8348-8130-4
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