Zusammenfassung
Ein Kreditportfoliosystem (KPS) ist ein Kredit-VaR-Verfahren. Ein KPS ist meist als Mehrfaktormodell realisiert. Die Erklärungsvariable X i („Asset-Return“) eines Kreditnehmers i setzt sich aus einem makroökonomischen und einem firmenspezifischen Anteil zusammen.
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Wernz, J. (2012). Appendix: Kreditportfoliosystem – KPS. In: Banksteuerung und Risikomanagement. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-30556-6_11
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