Ein Modell für meine Daten – Modellanpassung und Parameterschätzung

Zusammenfassung

Wir haben gesehen, dass stochastische Phänomene durch Zufallsvariablen beschrieben werden. In diesem Zusammenhang haben wir diskrete und stetige Zufallsvariablen unterschieden. Das Verhalten diskreter Zufallsvariablen haben wir durch eine Wahrscheinlichkeitsfunktion beschrieben, das einer stetigen Zufallsvariablen durch eine Dichtefunktion. Wir haben bisher die Wahrscheinlichkeitsfunktion oder Dichtefunktion immer als gegeben betrachtet. Wir werden jetzt besprechen, wie man die Wahrscheinlichkeitsfunktion oder die Dichtefunktion bestimmt. Dabei werden wir in zwei Schritten vorgehen:

(a) Welche Familie von Modellen sollen wir wählen? (Normal, Exponential usw.)

(b) Wie bestimmt man den oder die Parameter des Modells?