Zusammenfassung
Mehr-Perioden-Modelle gehen häufig von einer deterministischen Zinsentwicklung aus. Diese Annahme vereinfacht die Bestimmung von Kapitalkosten bei Unsicherheit enorm. Hält man am Opportunitätskostenkonzept fest, dann führt sie in Verbindung mit der Annahme risikoneutraler Bewertung durch den Markt zu der bereits für den Fall sicherer Erwartungen nachgewiesenen Identität von Kapitalkostensatz kn,n+1 und entsprechendem Terminzinssatz f(0,n,n+1).
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(2009). Der Endwert bei stochastischem Zinssatz. In: Investition und Finanzierung. BWL im Bachelor-Studiengang. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-78367-1_20
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