Dans les méthodes d’optimisation par la programmation dynamique ou par les équations différentielles stochastiques rétrogrades vues aux chapitres précédents, l’optimisation portait essentiellement sur le processus de contr⊚le α agissant sur la dynamique du processus d’état X. L’idée générale et formelle des méthodes martingales de dualité est de ramener de façon équivalente l’optimisation sur la variable d’état contr⊚lée grâce à une représentation linéaire sous forme d’espérance pondérée par une variable dite duale. Illustrons cette idée sur un exemple.
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(2007). Méthodes martingales de dualité convexe. In: Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance. Mathématiques & Applications, vol 61. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7_6
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