Dans ce chapitre, nous étudions la méthode de la programmation dynamique pour résoudre un problème de contr⊚le stochastique. Le cadre adopté dans la section 3.2 est celui des processus de diffusion contr⊚lés à valeurs dans Rn et le problème formulé est en horizon fini ou en horizon infini.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Rights and permissions
Copyright information
© 2007 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
(2007). Approche EDP classique de la programmation dynamique. In: Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance. Mathématiques & Applications, vol 61. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7_3
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7_3
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-73736-0
Online ISBN: 978-3-540-73737-7
eBook Packages: Mathematics and StatisticsMathematics and Statistics (R0)