Dans ce chapitre, nous exposons la structure de base d’un problème de contr⊚le que nous illustrons à travers plusieurs exemples issus des mathématiques financières. L’analyse et la résolution de ces problèmes seront détaillées plus tard.
This is a preview of subscription content, log in via an institution.
Buying options
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Learn about institutional subscriptionsPreview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Rights and permissions
Copyright information
© 2007 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
(2007). Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance. In: Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance. Mathématiques & Applications, vol 61. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7_2
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7_2
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-73736-0
Online ISBN: 978-3-540-73737-7
eBook Packages: Mathematics and StatisticsMathematics and Statistics (R0)