Zusammenfassung
Nachdem bisher Beispiele im Vordergrund standen, wollen wir nun erste Schritte in die Theorie gehen. Wir zeigen, wie man mit Erwartungswerten und Varianzen umgeht, behandeln den Begriff der (stochastischen) Unabhängigkeit und leiten zwei besonders wichtige Resultate der Stochastik ab, das Schwache Gesetz der Großen Zahlen und den Zentralen Grenzwertsatz.
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Literatur
Andrej N. Kolmogorov, 1903-1987, berühmter russischer Mathematiker. Er brachte viele wichtige Bereiche der Stochastik vorwärts. Sein axiomatischer Zugang zur Wahrscheinlichkeit trug entscheidend zu deren mathematischer Klärung bei.
Sir FRANCIS GALTON, 1822-1911, englischer Statistiker und Universalgelehrter. Galton prägte den Begriff der Korrelation und setzte die Statistik in vielen Gebieten ein.
Pafnutij L. Chebyshev, 1821-1894, bedeutender russischer Mathematiker. Ausgehend von ihm bildete sich in Russland eine produktive Schule der Wahrscheinlichkeitstheorie. Als einer der ersten betrachtete er Zufallsvariable.
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© 2010 Springer Basel AG
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Kersting, G., Wakolbinger, A. (2010). Erwartungswert, Varianz, Unabhängigkeit. In: Elementare Stochastik. Mathematik Kompakt. Springer, Basel. https://doi.org/10.1007/978-3-0346-0414-7_3
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-0346-0414-7_3
Publisher Name: Springer, Basel
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