Authors:
- Finanzderivate mit praktischer Darstellung und Computerprogrammen
- Includes supplementary material: sn.pub/extras
Part of the book series: Studienbücher Wirtschaftsmathematik (SWM)
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Table of contents (8 chapters)
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About this book
Anschließend wird mit dem Übergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel für Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingeführt. Im umfangreichen dritten Kapitel werden Methoden der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel abgeleitet und der klassische Ansatz nach Black-Scholes mittels der stochastischen Differenzialgleichung präsentiert.
Der Ansatz über die Martingaltheorie nach Kreps und Harrison ist der Gegenstand am Beginn des vierten Kapitels, was für die Bewertung komplexer Optionen (amerikanische und exotische) notwendig ist. Im letzten Kapitel sind die Grundlagen der Zinsstrukturmodelle Gegenstand der Betrachtung. Die Bewertung innerhalb der verschiedenen Ansätze (mittels Zinskurvenmodelle oder der Vorwärtsrate) wird diskutiert.
In allen Abschnitten werden numerische Methoden angegeben, die mit Programmen zur praktischen Illustration implementiert werden.
Authors and Affiliations
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Fakultät für Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Flugzeugtechnik, Hochschule München, München
Georg Schlüchtermann
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Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik, Ludwig-Maximilians-Universität München, München
Georg Schlüchtermann
About the authors
Dr. Stefan Pilz, Mathematisches Institut, Ludwig-Maximilians-Universität München
Bibliographic Information
Book Title: Modellierung derivater Finanzinstrumente
Book Subtitle: Theorie und Implementierung
Authors: Georg Schlüchtermann, Stefan Pilz
Series Title: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9771-8
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag Wiesbaden
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Copyright Information: Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2010
Softcover ISBN: 978-3-8348-0680-2Published: 28 September 2010
eBook ISBN: 978-3-8348-9771-8Published: 01 November 2010
Series ISSN: 2627-2032
Series E-ISSN: 2627-2040
Edition Number: 1
Number of Pages: XIII, 407
Topics: Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences, Applications of Mathematics, Algebra, Quantitative Finance