2009

Misurare e gestire il rischio finanziario

Authors:

ISBN: 978-88-470-1146-5 (Print) 978-88-470-1147-2 (Online)

Table of contents (19 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-X

  2. No Access

    Book Chapter

    Pages 1-5

    I software matematici

  3. No Access

    Book Chapter

    Pages 7-14

    Introduzione a Scilab

  4. No Access

    Book Chapter

    Pages 15-31

    Calcolo matriciale

  5. No Access

    Book Chapter

    Pages 33-39

    Algebra simbolica con Scilab

  6. No Access

    Book Chapter

    Pages 41-60

    Importare dati (finanziari)

  7. No Access

    Book Chapter

    Pages 61-76

    I grafici

  8. No Access

    Book Chapter

    Pages 77-110

    Statistiche finanziarie

  9. No Access

    Book Chapter

    Pages 111-122

    Il rapporto di copertura (hedge ratio)

  10. No Access

    Book Chapter

    Pages 123-136

    I tassi di interesse

  11. No Access

    Book Chapter

    Pages 137-147

    Il portafoglio media-varianza

  12. No Access

    Book Chapter

    Pages 149-159

    Il portafoglio con vincoli di disuguaglianza (la funzione quapro)

  13. No Access

    Book Chapter

    Pages 161-193

    Misurare il rischio

  14. No Access

    Book Chapter

    Pages 195-217

    La programmazione lineare

  15. No Access

    Book Chapter

    Pages 219-238

    La teoria dei valori estremi

  16. No Access

    Book Chapter

    Pages 239-248

    La formula di Black e Scholes

  17. No Access

    Book Chapter

    Pages 249-259

    Prezzatura di titoli mediante simulazione

  18. No Access

    Book Chapter

    Pages 261-266

    Le greche

  19. No Access

    Book Chapter

    Pages 267-276

    Interpolazione della curva dei tassi di interesse

  20. No Access

    Book Chapter

    Pages 277-290

    Valutazione di un Interest Rate Swap

  21. Back Matter

    Pages 291-295