Book 2009

Einführung in die Finanzmathematik

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ISBN: 978-3-7643-8783-9 (Print) 978-3-7643-8784-6 (Online)

Table of contents (15 chapters)

  1. Front Matter

    Pages i-x

  2. No Access

    Chapter

    Pages 1-10

    Elementare Zinsrechnung, Zinskurven

  3. No Access

    Chapter

    Pages 11-19

    Finanzinstrumente: Underlyings und Derivate

  4. No Access

    Chapter

    Pages 21-27

    Das No-Arbitrage-Prinzip

  5. No Access

    Chapter

    Pages 29-36

    Europäische und amerikanische Optionen

  6. No Access

    Chapter

    Pages 37-44

    Das binomiale Optionspreismodell

  7. No Access

    Chapter

    Pages 45-51

    Das Black-Scholes-Modell

  8. No Access

    Chapter

    Pages 53-64

    Die Formel von Black-Scholes

  9. No Access

    Chapter

    Pages 65-76

    Allgemeinere Aktienmarkt-Modelle

  10. No Access

    Chapter

    Pages 77-87

    Zinsmodelle und Bewertung von Zinsderivaten

  11. No Access

    Chapter

    Pages 89-101

    Einige numerische Verfahren

  12. No Access

    Chapter

    Pages 103-114

    Simulationsverfahren

  13. No Access

    Chapter

    Pages 115-122

    Kalibrieren von Modellen —Inverse Probleme

  14. No Access

    Chapter

    Pages 123-132

    Fallstudien: Exotische Derivate

  15. No Access

    Chapter

    Pages 133-144

    Portfolio-Optimierung

  16. No Access

    Chapter

    Pages 145-156

    Einführung in die Kreditrisikomodellierung

  17. Back Matter

    Pages 157-163