Test auf Gleichheit von Regressionskoeffizienten: Einige Erweiterungen

Zusammenfassung

Der Test auf Gleichheit von Regressionskoeffizienten wird im Rahmen von Zellners Modell der ‘seemingly unrelated regressions’ hergeleitet. Darüber hinaus werden für den Vergleich einzelner Regressionskoeffizienten untereinander simultane Konfidenzintervalle für Differenzen dieser Regressionskoeffizienten konstruiert. Der bekannte Test nach Chow ergibt sich dabei als Spezialfall. Diese Überlegungen werden durch Anwendung an eine einfache Konsumfunktion für österreich illustriert.

Summary

Testing equality of regression coefficients is considered in the context of Zellner's model of ‘seemingly unrelated regressions’ and simultaneous confidence intervals for differences of regression coefficients are constructed by means of Scheffé's S-method. These considerations are illustrated by an application to a simple consumption function for Austria.

Résumé

Le test sur l'égalité de coéfficients de régression est considéré en relation avec le modèle de Zellner concernant ‘seemingly unrelated regressions’. En plus des intervalles simultanés pour des différences de ces coéfficients de régression sont construits à l'aide de la méthode S par Scheffé. Ces considérations sont illustrées et appliquées à une simple fonction de consommation pour l'Autriche.

Резюме

Тест равенства коэффициентов регрессии выводится в рамках модели Цельнера, так называемой “seemingly unrelated regressions”. Сверх того для сравнения единственных коэффициентов регрессии между собой образуются одновременные доверительные интервалы для разниц этих коэффициентов регрессии. Известный тест согласно Чау создается при этом как специальный случай. Эти соображения поясняются применением в простой функции потребления для Австрии.