, Volume 1, Issue 1, pp 73-85

Indices economicos. Modelo dinamico de inversion

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Resumen

Se estudia el problema de inversión en un mercado en donde las rentabilidades aletorias de los títulos satisfacen una relación temporal con rentabilidades anteriores y las interrelaciones vendrán dadas a través de unos índices, uno común a todos los títulos y otro específico del sector en que puede incluirse cada título.

Summary

In this paper the investment's problem is studied in a market with the random returns of the securities satisfying a temporary relationship with previous returns and where the interrelations will be given through two index, one of them is common to all assets and the other is specific of the sector where each security may be included.