Medidas de asociacion y dependencia bi-variante

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Resumen

El interrogante que vertebra este trabajo puede formularse así:

¿Bajo qué condiciones es invertible la implicaciónX(ω), Y(ω) independientes ⇒ cov (X, Y)=0 para v.a. no normales?

La literatura estadística de los últimos años contiene en forma dispersa, modelos interesantes de inter-dependencia de v.a. que adecuadamente combinados con la incorrelación pueden conducir a la independencia en situaciones de nogaussianidad. Nuestra intención aquí es agruparlos sistemáticamente, ofreciéndolos en una línea de reforzamiento progresivo, conexionarlos y presentar algunas respuestas a la cuestión arriba formulada.

En las dos últimas secciones introducimos un modelo de dependencia que hemos denominado “Δ-asociación”; lo relacionamos con los otros tipos (veremos que representa el eslabón de mayor reforzamiento) y ofrecemos aplicaciones.