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Darling, D. A., andA. J. F. Siegert: The first passage problem for a continuous Markov process. Ann. math. Statistics24, 624–639 (1953).
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Herrn Prof.Kiyosi Ito danke ich für wertvolle Anregungen für die Behandlung meiner Probleme. Er hat vorgeschlagen, die Tatsache zu benutzen, da\ die zur Erreichung einer GrenzeZ notwendige Zert, für veränderliohesZ, einen Differentialproze\ bildet. Diese Eigenachaft gibt die Möglichkeit der Anwendung der Theorie der Grenzverteilungen von Summen unabhängiger Zufallsgrö\en.
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Mandl, P. Asymptotische Verteilungen der Zeit ersten Durchganges im periodischen Falle. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw Gebiete 1, 146–153 (1962). https://doi.org/10.1007/BF01844417
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DOI: https://doi.org/10.1007/BF01844417